Information Coefficient et prévisions de rendements : comment lire la corrélation ?

Certains modèles prédisent mieux les rendements que d’autres, mais leur performance ne se juge pas uniquement à leur précision apparente. L’écart entre la corrélation observée et la réalité des marchés financiers conduit souvent à des interprétations erronées, voire à des décisions d’investissement risquées.

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